株デイトレード初心者必見！アノマリーを活用して勝率アップを目指そう｜ロジャー堀の朝の10分間トレード
出典：編集者
コツを掴めば、毎日1〜3万円の安定収入を目指すことも夢ではないデイトレード。
しかし、「利益を得たい！」という気持ちだけでトレードを始めるのは大変危険です。
デイトレードで成功するためには、しっかりとした戦略を事前に立てることが重要になってきます。
そこで、初心者の方でも安定して利益を狙うために、注目したいのが「株のアノマリー」です。
株のアノマリーを投資戦略にうまく取り入れてトレードすれば、初心者でも勝率アップが期待できます。
・アノマリーとは何か
・どのように活用すればいいのか
この記事で詳しく解説していきます。
また、アノマリーを参考に投資戦略を立てている多くの投資家の動きを知ることも、投資をする上で有利になるでしょう。
知っておいて損はない知識です。
ぜひ最後まで読んで、一歩先のトレードを目指していただければと思います。
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もくじ
株のアノマリーとは？
「株のアノマリー」とは、過去のデータや統計に基づいて、特定の時期や曜日、状況において繰り返し見られる、株価の動きやパターンのことを指します。
もう少し分かりやすく言い換えると、「月末は株価が上がりやすい」、または「週明けの相場は下がりやすい」などと言った規則性のようなものです。
アノマリーは、科学的根拠が明確ではない場合もありますが、歴史的に繰り返し見られるため、多くのトレーダーが参考にしています。
特定の時間帯や曜日に株価がどう動くかを事前に予測できれば、それに合わせてトレード戦略を立てることができ、勝率アップを図ることができますからね。
今回はそのようなアノマリーを、「日」、「月」、そして「季節」という3つの視点に分けてそれぞれの特徴を解説します。
知れば差がつく？曜日アノマリーの活用法
月曜アノマリー「ブルーマンデー効果」
月曜日には「ブルーマンデー効果」というアノマリーが存在するのをご存知でしょうか？
一般的に、月曜日の株式市場は下落する傾向にあることを表しています。
なぜなのか？
月曜日は週初めの取引であるため、ポジションのリセットや調整が行われやすい日であったりと、多くの投資家の心理に影響をもたらすからだと言われています。
また、金曜日の取引終了後に発表される経済指標や企業ニュースが、月曜日の市場に影響を与え、リスク回避の動きが強まることも珍しくありません。
具体的にどのような経済指標が、いつ発表されるのか、 経済指標カレンダーからご確認できます。気になる方は見てみてくださいね。
月曜アノマリーの活用法は？
月曜アノマリーを利用し、トレード戦略はどのように立てることが可能なのか？
例えば、月曜日の朝の取引で下落が見込まれる場合、売りポジションを取るといった方法が考えられます。
また、トレードに慣れるまでは月曜日のトレードは避けるなど、リスクを事前に回避するためのプランを立てることもできるでしょう。
ただし、月曜アノマリー「ブルーマンデー効果」によって、必ず月曜日に下落が起きるとは限りません。市場の状況や他の経済指標の影響も考慮しながら、慎重にトレードを行うよう心がけたいですね。
金曜アノマリー「ウィークエンド効果」
金曜日には、「ウィークエンド効果」と呼ばれるアノマリーが存在します。
週末は市場が閉まるため、突発的なニュースや経済イベントによる影響を避けられないリスクがあります。
そのため、週末にリスクを持ち越したくない投資家が金曜日に保有株を売ることで、相場が下落する傾向があるとされています。
特に1週間を通して株価が上昇した場合、金曜日に利益を確定するための売りが集中しやすくなります。これにより、市場に下落圧力がさらにかかる場合もあります。
週末にかけて市場全体が不透明な状況にある場合は、慎重な姿勢を取る投資家が増えます。
このように投資家の心理的要因が金曜日の下落につながっていることを知り、投資戦略を立てると良いかもしれません。
金曜アノマリーの活用法は？
デイトレードにおいて、金曜アノマリー「ウィークエンド効果」はどう活用できるのか？
例えば、この金曜アノマリーから、金曜日は売りが増える傾向にあると想定して、金曜日の午後には保有株を売るといった戦略が考えられるかもしれませんね。
逆に、金曜日の下落後、月曜日の反発を狙った買い戦略を立てることもできるでしょう。週末に、どの銘柄をトレードするのか目処を立てておくなどして、週明けの買いの準備を行うことも戦略の一つと言えるかもしれません。
曜日ごとのアノマリーを見抜き、うまく活用できるようになるまで、もしかしたら少し時間がかかるかもしれません。
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月末アノマリーと朝トレードの意外な関係性
一般的に、月末は株価が上昇しやすいといったアノマリーがあります。
その要因は主に下記の3つがあげられます。
- 機関投資家のリバランス
機関投資家が定期的に行うポートフォリオの調整のこと。
- 配当やボーナスの再投資
株式や投資信託などで得た配当金やボーナスを新たな投資に回すこと。
- 投資家の心的要因
月末を締め日とし、ポジションを整理したりする投資家心理のこと。
実は、この月末アノマリーの特徴を活用する際に、「朝のトレード」には特に注目すべきと言えます。
朝トレードとは、株式市場が開いた直後（寄り付き）の時間帯に行われる取引を指します。
この時間帯は、前日の海外市場の動向やニュースが反映されやすく、取引高が高いことで知られています。
言い換えると、これはデイトレーダーにとっては利益を狙いやすいタイミングとも言えます。
月末アノマリーの影響で、機関投資家や個人投資家の買い注文が朝の寄り付きに集中し、取引開始直後の株価には上昇する傾向が見られることが多いです（※銘柄による差異はあります）。
実際に、 日経平均株価に関する「月末最終営業日の寄り付き直後に株価が上昇する確率」は、過去のデータで高い傾向にあるということが分かっています。
この月末の朝トレードを活用することで、デイトレードでの勝率アップを期待できるでしょう。
「朝のトレード」に関してもっと詳しく知りたい方は、動画で分かりやすく解説しています。
季節のアノマリーからトレード戦略を立てる
ここでは、相場の「季節性」に関係するアノマリーをいくつかピックアップして紹介していきます。
季節のアノマリー①：節分天井・彼岸底
季節のアノマリー②：夏枯れ相場
季節のアノマリー③：餅つき相場
季節のアノマリー①：節分天井・彼岸底
これは日本人ならば、一度は耳にしたことがある言葉かもしれません。
節分の時期に株価が高値を更新し、お彼岸に安値をつけるといった動きを表したものです。
一般的に、年が明けてからの新春相場は、投資資金が市場に流れ込むことで2月上旬までは株価が上昇する傾向にあるとされています。
しかし、3月の企業決算などのイベントに備えて調整局面に入ることで徐々に下落していく動きを言い表しています。
元々はお米の収穫時期などによる、お米の相場が由来になっており、そこから株式相場でも言われるようになったアノマリーです。
お米からきているということで、日本独特の経験則とも言えるかもしれません。
季節のアノマリー②：夏枯れ相場
季節は春から夏に移り、日本では子どもたちが大喜びの夏休みの時期になります。
その他にお盆休みも重なることで、市場に参加する人の数が減って株式の取引量が少なくなる傾向にあります。
取引量が少ないことでどんなことが起きるかというと、基本的に日々の値動きが小幅になり、そのうえで何かちょっとした材料が出ると敏感に反応して大きく上下に動くことになるんです。「ちょっと目を離した隙にいつの間にか……」なんてこともありますから注意が必要かもしれません。
余談ですが、取引量が少ないことによるリスクは株式の銘柄選定をする際にも注意すべきポイントですし、逆にそれをチャンスとして活用することもできます。
季節のアノマリー③：餅つき相場
これは年末に向けた12月特有の相場の動きを表したものです。
節税対策のために年間の損益通算を目的とした換金売りと、新春の相場期待からくる買いが交錯することによって、株価が上下に慌ただしく動く様子を餅つきの杵のように例えています。
夏枯れ相場でもありましたが、年末になってくると正月休みを前に市場参加者が減ることによって値動きが大きくなることも要因のひとつですね。
ここでは更に「掉尾の一振」という言葉も紹介しておきます。
掉尾とは最後に勢いが盛んになることを意味し、1年の最終取引日である大納会へ向けて節税対策の売りが一巡して買いが優勢となり、株価の上昇が期待されることを「掉尾の一振」と呼びます。
注意したいアノマリーに潜むリスクとは？
最後に、アノマリーに潜むリスクも見ていきましょう。
アノマリーは絶対ではない
アノマリーは過去の統計や経験則に基づいたものですが、未来の市場でも必ず同じ結果になる保証はありません。
市場の状況や経済環境が変化すれば、過去のパターンが通用しなくなることもあります。アノマリーを過信することなく、あくまで参考材料の一つとして考えることが重要です。
市場全体の動きに左右される
アノマリーは特定の条件下で効果を発揮することが多いですが、市場全体が大きく動いている場合や突発的なニュースがある場合は、アノマリーに基づいた予測が外れることもあります。
特に、経済指標の発表や地政学的リスクが高まる時期には注意が必要です。
短期的な変動に惑わされるリスク
アノマリーは短期的な動向を捉えたものが多いため、小さな値動きに一喜一憂してしまう可能性があります。
冷静にトレードを続けるためにも、アノマリーだけに頼らず、他の指標やテクニカル分析と組み合わせて判断することが求められます。
リスク管理を徹底
「投資」に絶対は存在しません。
そのためアノマリーを活用する際も、損切りや資金管理を徹底することは必要です。
過去のデータに基づく確率が高いアノマリーであっても、損失が出る可能性を常に考慮し、無理な投資を避けることがリスク回避の鍵となります。
まとめ
今回は、初心者でもうまく戦略に取り入れてトレードすることで、勝率アップが期待できる「株のアノマリー」についてお伝えしてきました。
特に初心者は、曜日や季節ごとの傾向を理解し、実際のトレードに活かすことで、勝率アップの可能性が広がると言えるでしょう。
株価というのは、買いたい人と売りたい人の心理関係によって決まるものですから、「多数派の心理」を読むことで値動きの先行きが予想できるとも言えます。
過去のデータや統計に基づいて、特定の時期や状況における株価の動きのパターンを表すアノマリーを参考に戦略を立てることで、あなたの投資を有利に進めることができるかもしれません。
ただし、市場の状況や他の経済指標にも影響されるため、このアノマリーを活用する際は慎重にトレードを行い、リスク管理をしっかりと行うことが重要です。
実践にはさらに具体的なノウハウが必要です。
動画で分かりやすく解説しています。デイトレードで安定収入を目指したい方は確認してみてください。
出典：筆者にて撮影（ロジャー堀プロフィール画像）
元タカラ社(現タカラトミー社)役員
(その他、複数の上場企業の役員歴あり)
株式アナリスト 投資コンサルタント
ロジャー堀
野村證券、上場企業2社（タカラトミー、インデックス）の役員を歴任し、2007年に日本マネジコを創業。「短期間で倒産寸前の状態から設立以来の絶頂期へと蘇らせるスペシャリスト」として上場企業の経営者から絶大な信頼を寄せられる。
タカラとトミーの合併など日本の経済界に名を残す大企業の再建を成功させるなど、堀氏がプロデュースした企業は数知れず。
これまでに請け負った会社再建で創り上げた時価総額は総額1兆円を超える。著書に『Yahoo!ファイナンス公式ガイド』など。
※本記事は、有価証券への投資を勧誘することを目的としておらず、また売買を推奨するものや利益を保証するものでは御座いません。
投資リスクをしっかりご理解の上、最終的な投資判断はご自身で行うようお願いします。
